一、            描述性统计检验

实验目的：通过本实验教学，使同学熟练掌握利用Eviews软件对金融时间序列数据进行基本的统计分析，包括均值、方差、峰度、偏度以及正分布检验等。

实验内容：

1、描述性统计检验

2、J-B条件量检验

3、Q-Q相关图检验

 

二、            序列相关性检验

实验目的：通过本实验教学，使同学熟练掌握利用Eviews软件对金融时间序列的相关性进检验的方法。

实验内容：

1、相关函数与Q-条件量检验

2、LM统计量检验

 

三、            平稳性的单位根检验

实验目的：通过本实验教学，使同学熟练掌握利用Eviews软件对金融时间序列的平稳性进进检验的方法。

实验内容：

1、DF检验

2、ADF检验

3、PP检验

4、KPSS检验

5、ERS检验

6、NP检验

 

四、综合实验------平稳时间序列建模

实验目的：通过本综合实验教学，使同学熟练掌握对平稳时间序列进行建模和预测的整个过程。

实验内容：

1、介绍数据的来源并做出数据图，进行描述性统计检验，解释描述性统计检验结果

2、单位根检验，如果需要则将数据平稳化

3、模型识别、定阶、参数估计和建模

4、模型的适应性检验

5、利用模型作向前一步预测

 

五、向量自回归模型

实验目的：通过本实验教学，使同学熟练掌握对多个时间序列进行建模和分析。

实验内容：

1、介绍数据的介绍数据的来源并做出数据图，进行单位根检验

2、最优滞后阶数检验

3、建立VAR或VEC模型

4、作方差分解分析和脉冲相应函数分析

 

六、协整与Granger因果关系检验

实验目的：通过本实验教学，使同学熟练掌握对多个非平稳时间序列进行协整分析和Granger因果关系检验。

实验内容：

1、进行单位根检验，判定单整阶数

2、协整检验

3、Granger因果检验