教学目的：通过本次实验课，使学生掌握世华财讯”软件和“大智慧”软件的使用，认识K线和均线，熟悉常用技术分析方法，进行模拟炒股和模拟炒期货；访问上海证券交易所，了解并分析证券市场状况，并对上证综指和上证180的编制方法进行对比和评析。
基本要求：通过本次实验课，使学生了解技术分析的实质和内涵，掌握一些重要的分析指标，并通过模拟操作对证券投资实务有一个直接感性认识。
重点和难点：技术分析方法的实际应用
学时分配：3学时
主要参考书目：
1、（美）威廉．夏普等. Investments [M].北京：清华大学出版社，2005.
2、霍文文.证券投资学[M].北京：高等教育出版社，2002.
3、崔勇.证券投资分析[M].上海：上海财经大学出版社，2002.
思考题：
1．对上证综指和上证180的编制方法进行对比和评析
2．解释MA的计算方法和分析功能
3．选择一只股票，制作其日K线图，并对未来走时做出预测
4．借助分析软件，识别典型持续形态和反转形态
实验内容：
一、“世华财讯”软件的使用
外观界面介绍
群 组 由多个页面组成，反映某一特定投资内容。理财版分为环球财经、股市博览、全球汇市、商品期货、基金债券、世华财讯-标准普尔六大群组及可供用户随心设计页面框架和内容的群组——我的财讯。
页 面 由一个或多个窗口组成，每个窗口调用不同形式的资讯。
窗 口 显示资讯内容的最小单位，以不同形式展现资讯内容。
工 具 条 由各种快捷操作按钮排列组合而成，包括页面、报价、新闻和图表四种工具条。
报价跑马屏 滚动播报主要金融指数的最新行情，用户可通过“系统设置”自定义跑马屏中的内容。
资讯跑马屏 滚动播报全球最新的重要金融资讯。
在线提示图标 显示理财版是否处于在线状态的图标，在线时图标为蓝色，断线时显示为红色。
实际资产包括土地、建筑物、机器设备以及可以用来生产商品和服务的知识。该资产具有创造商品和服务的生产力功能。
二、认识K线和均线熟悉常用技术指标
K线图由一个长方形(real body)和上下两条影线(shadows)所组成。竖立的长方形表示交易的实体部分，其上下两端分别表示开盘价以及收盘价。如交易低开高走，收盘价高于开盘价，此长方形用红色表示，也称阳线实体。如交易高开低走，收盘价低于开盘价，则用黑色表示，或者采用阴影线表示，也称阴线实体。
三、熟悉形态理论，并能通过实验课识别之
形态理论是通过研究股价所走过的轨迹，分析和挖掘出曲线告诉我们的一些多空双方力量的对比结果，进而指导我们的行动。
股价曲线的形态分成两个大的类型：a.持续整理形态；b.反转突破形态。前者保持平衡，后者打破平衡。
四、了解移动平均线等主要技术指标
移动平均线若干天的价格的算术平均数。用MA（N）表示
MA的特性：
（1）追踪趋势
（2）滞后性和稳定性
（3）助涨助跌性（支撑压力性）
五、访问上海证券交易所网站，对上证综指和上证180的编制方法进行对比和评析
教学方法
采用实验教学方法
实验二 有效多样化组合理论的实际应用
教学目的：通过本次实验课，对有效多样化组合理论有更深入的理解。能将该理论的理念应用于实践当中。
基本要求：1、选取两个风险证券（也可以是风险证券的组合），借助excel工具，建立风险资产组合的可行集合和有效集合（提示：要找到最小方差点），绘出图形，计算协方差和相关系数。
2、加入无风险资产，建立无风险资产和风险资产组合的有效集，并绘出图形（提示：要找到最优风险组合o点）
重点和难点：数据的处理以及理论的实际应用
学时分配：3学时
主要参考书目：
1、（美）威廉．夏普等. Investments [M].北京：清华大学出版社，2005.
2、霍文文.证券投资学[M].北京：高等教育出版社，2002.
3、崔勇.证券投资分析[M].上海：上海财经大学出版社，2002.
实验作业：
1、选取两个风险证券（也可以是风险证券的组合），借助excel工具，建立风险资产组合的可行集合和有效集合（提示：要找到最小方差点），绘出图形，计算协方差和相关系数。
2、在上一题的基础上，加入无风险资产，建立无风险资产和风险资产组合的有效集，并绘出图形（提示：要找到最优风险组合o点）
实验内容：
一、利用历史资料
利用分析软件获取历史数据
对数据的截取进行示范
二、利用历史资料
利用历史资料建立风险资产组合的可行集合和有效集合
利用分析软件获取历史数据
方法一：按原理计算期望，方差，协方差和相关数据，最小方差点
和最优组合点（参见教材P234和P261页表格中的公式）
No.1.xls
No.2.xls
No.3.xls
No.4.xls
提示：
sp²=(wB sB)²+ (ws ss)²+2 (wB sB) (ws ss)ρBs
相关系数= ρ=协方差/ s股票s债券
Note: The weight of stocks in the minimum variance portfolio is
wS = (s B^2 - s B s SρBs)/(s S^2 + s B^2 - 2* s B s SρBs
方法二：
利用历史数据
